Thursday 14 December 2017

Trójkątno ruchomy średni amibroker


Najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby filtrowany sygnał był zarówno gładki, jak i wolny od lagów, powodując opóźnienia w transakcjach, a opóźnienie w wskaźnikach zazwyczaj skutkuje niższymi zyskami. Innymi słowy, późni gracze otrzymują to, co pozostało po stole po święcie Już się zaczęło. Dlatego inwestorzy, banki i instytucje na całym świecie zwracają się z prośbą do Jurik Research Moving Average JMA Możesz zastosować ją tak, jak inna popularna średnia ruchoma. Jednak JMA poprawił czas i gładkość. Zadziwiająco szara linia na wykresie symuluje akcje cenowe rozpoczynające się w małym zakresie obrotu, a następnie luki w wyższym zakresie obrotu Ponieważ nikt nie lubi czekać na brzeg, idealna linia filtrów redukujących hałas będzie płynnie poruszać się wzdłuż środka pierwszego zakresu handlowego, a następnie przejdź do środka nowego zakresu handlowego niemal natychmiast. finalMovavg IIf Odd even, triangularOdd, TriangularEven. Plot finalMovavg,, IIf C finalmovavg, colorRed, kolor, styl styleListycznie Gruby C,, tickerco lor, styleCandle. Title Name WriteIf Nieparzyste nawet, WriteVal Odd, 1, WriteVal nawet 1 Okres Kodowanie Kolor Kolor Trójkątny WriteIf Nieparzyste nawet, ODD, NAWET Przeprowadzenie Średnia koloru EncodeColorBlack WriteIf C finalMovavg, Zamknij jest EncodeColor colorRed Below Color EncodeColorBlack Moving Average by, Close jest kolorem EncodeColorBrandGreen Powyżej koloru EncodeColorBlack Średnia wartość przecięcia przez WriteValC finalMovavg -1 100,1 1 n WriteIf finalmovavg-Ref finalmovavg, -1 0, nachylenie średnie jest wyższe, nachylenie średnie maleje WriteIf C finalMovavg -1 100 CongestionPercent I C finalMovavg -1 100 - CestestionPercent, EncodeColor colorYellow with Price Congestion Divergence to Average, n WriteIf Ref C, -1 Ref finalmovavg, -1 I C finalmovavg, ColorGreen EncodeColor Możliwa zmiana trendu od do do n n Krótka korekta poprzedniego trendu, WriteIf Ref C, -1 Ref finalmovavg, -1 i C finalmovavg, EncodeColor colorRed Możliwa zmiana tendencji od do dołu n OR Krótka korekcja do poprzedniego trendu, n WriteIf C fin almovavg, EncodeColor colorGreen Zamknij był powyżej Moving Average WriteVal BarsSince C finalmovavg, 1 Bary, EncodeColor colorRed Close był poniżej Moving Average WriteVal BarsSince C finalmovavg, 1 Bary n EncodeColor colorBlack Średnia Batonów Powyżej WriteVal round Cum BarsSince C finalmovavg Cum 1, 1 n Średnia pól poniżej Poniższe rubiele WriteVal zaokrąglone Cum BarsSince C finalmovavg Cum 1, 1 SECTIONBEGIN AFL Przykład. SetBarsRequired 10000,10000 zapewnia to, że wykresy zawierają wszystkie paski, a nie tylko te na ekranie SetFormulaName przykładowa nazwa systemu do identyfikacji raportu z testów z zestawami testowymi SetTradeDelays 1 , 1, 1, 1 opuszczanie wejścia z opóźnieniem o jeden pasek Inwestycja SetOption, 100000 początkowa pozycja PositionSize -10 wielkość transakcji to 10 dostępnych equty SetOption MaxOpenPositions, 6 I don t chcesz przychodzić ponad 60 Equity w dowolnym momencie SetOption PriceBoundChecking , 1 handel tylko w pasku wykresu w przedziale cenowym SetOption CommissionMode, 2 zestawów prowizji i kosztów w handlu SetOption CommissionAmount, 32 95 prowizji i koszt SetOption UsePrevBarEquityForPosSizing, 1 określenie wykorzystania ostatnich pasków dla rozmiaru handlowego PositionScore 100 C Ustaw kolejność, w której transakcje giełdowe otrzymują sygnały mulitple w jednym pasku w teście wstecznym. LongPer Param Long Period, 50, 30 , 100, 5 wybierać okresy z oknem parametrów ShortPer Param Short period, 5, 3, 10, 1.LongMA EMA C, LongPer ShortMA EMA C, ShortPer LastHigh HHV H, LongPer. Buy Cross ShortMA, LongMA i H Ref LastHigh, -1.Sell Cross LongMA, ShortMA. Buy ExRem Kup, Sprzedaj ExRem Sell, Buy. Filter Kup lub Sprzedaj AddTextColumn FullName, Nazwa firmy AddColumn Kupuj, kupuj, 1 AddColumn Sprzedaj, Sprzedaj, 1 AddColumn C, Zamknij, 1 3 AddColumn H, High , 1 3 AddColumn LastHigh, HHV, 1 3 AddColumn LongMA, Long MA, 1,3 AddColumn ShortMA, Krótka macierz, 1,3. Działka C, cena zamknięcia, kolorGrey50, stylBar Plot LongMA, EMA C, WriteVal LongPer, 1, colorBrown, styleLine styleNoRescale Działka ShortMA, EMA C, WriteVal ShortPer, 1, colorBlue, styleLine styleNoRescale Działka Ref Lasthigh, -1, HHV H, WriteVal LongPer, 1, colorRed, styleNoLine styleDots styleNoRescale. PlotShapes shapeUpArrow Kup, colorGreen, 0, L, -10 PlotShapes shapeDownArrow Sprzedaj, colorRed, 0, H, -10.Kaufman s Średnia przemieszczenia Adaptive KAMA. Kaufman s Adaptive Moving Average KAMA. Developed przez Kancelarię Perry Kaufman Kaufman's Adaptive Moving Average KAMA jest średnią ruchoma zaprojektowaną w celu uwzględnienia hałasu lub zmienności rynkowej KAMA będzie ściśle przestrzegać cen, gdy wahania cen są stosunkowo niewielkie i hałas jest niski KAMA dostosuje się, gdy wahania cen zostaną poszerzone i będą przestrzegać cen z większej odległości Ten wskaźnik trendów może służyć do określenia ogólnej tendencji, punktów zwrotnych i zmian cen filtra. Istnieje kilka kroków wymaganych do obliczenia Adaptive Moving Av firmy Kaufman Po pierwsze, zacznijmy od ustawień zalecanych przez Perry'ego Kaufmana, które są KAMA 10,2,30.10 jest liczbą okresów dla współczynnika sprawności ER.2 jest liczbą okresów dla najszybszej EMA stałej.30 jest liczba okresów dla najsłabszej stałej EMA. Obliczając KAMA musimy obliczyć Współczynnik Wydajności ER i Smoothing Constant SC Rozbić formułę na bryły wielkości ugniecia ułatwia zrozumienie metodologii za wskaźnikiem Zauważ, że ABS oznacza wartość bezwzględną. Efficiency Ratio ER. Zasadniczo jest to zmiana ceny dostosowana do codziennej niestabilności. W statystykach współczynnik sprawności wskazuje nam na efektywność fraktalna zmian cen ER zmienia się od 1 do 0, ale te skrajności są wyjątkiem, a nie normą ER 1 jeśli ceny wzrosły o 10 kolejnych okresów lub spadły o 10 kolejnych okresów ER byłby zerowy, jeśli cena nie zmieni się w ciągu 10 okresów. Konsekwencją stałej SC. Stała wygładzania używa ER i dwóch smoo Stałe rzeczy na podstawie wykładniczej średniej ruchomej. Jak zauważyłeś, Constant Smoothing Constant używa stałych wygładzania dla wykładniczej średniej ruchomej w jej formule 2 30 1 jest stałą wygładzania 30-krotnego EMA Najszybszym SC jest wygładzanie stała dla krótszych okresów EMA 2 Najkrótszy SC to stała wygładzania dla najwolniejszych okresów 30-ego EMA Należy pamiętać, że 2 na końcu to kwadrat równania. Z efektywnością Ratio ER i Smoothing Constant SC jesteśmy teraz gotowi do obliczenia KAMA Adaptacyjna średnia ruchów Kaufmana Ponieważ potrzebna jest początkowa wartość, aby rozpocząć obliczanie, pierwsza KAMA jest tylko zwykłą średnią ruchoma. Poniższe obliczenia opierają się na poniższym wzorzec. Przykładowy schemat obliczeniowy. Poniższe ilustracje przedstawiają strzałkę z programu Excel arkusz kalkulacyjny używany do obliczania KAMA i odpowiedniego wykresu QQQ. Usage i Signals. Chartists mogą używać KAMA jak każdy inny trend po wskaźniku, takich jak średnia ruchoma Chartists mogą szukać cen cr osses, zmiany kierunkowe i filtrowane sygnały. W pierwszej kolejności krzyż powyżej lub poniżej KAMA wskazuje kierunkowe zmiany cen Podobnie jak w przypadku każdej średniej ruchomej, prosty system crossoveru generuje wiele sygnałów i wiele pseudonów Chartisści mogą zredukować piorun, stosując cenę lub czas filtrowanie do przecięć Można potrzebować ceny, aby utrzymać krzyż na określoną liczbę dni lub wymagać przekroczenia wartości przekraczającej KAMA według ustalonego procentu. Po drugie, chartiści mogą używać kierunku KAMA w celu określenia ogólnej tendencji w zakresie bezpieczeństwa Może to wymagać parametru dostosowanie do wygładzenia wskaźnika w dalszej kolejności Chartiści mogą zmieniać średni parametr, który jest najszybszą stałą EMA, aby wygładzić KAMA i poszukać zmian kierunkowych Trendu trwa tak długo, jak spadnie KAMA i odbija niższe niski trend trwa tak długo jak KAMA rośnie i wykuwa wyższe poziomy Przykład Krogera poniżej pokazuje KAMA 10,5,30 ze stromą tendencją od grudnia do marca i mniej stromą tendencją od maja do sierpnia. Chartiści mogą łączyć sygnały i techniki Chartiści mogą używać długoterminowej KAMA do określenia większej tendencji i krótkoterminowej KAMA dla sygnałów handlowych Na przykład, KAMA 10,5,30 może być używany jako filtr trendu i być uważany za uparty, gdy rośnie Po upartych chartiści mogliby szukać upartych krzyży, gdy cena wzrośnie powyżej KAMA 10,2,30 Poniższy przykład ilustruje MMM z rosnącym długoterminowym terminem KAMA i przejściami uprzywilejowanymi w grudniu, styczniu i lutym Od dłuższego czasu KAMA odrzuciła w kwietniu i w maju, czerwcu i lipcu były krzywe niejawne. KAMA można znaleźć jako nakładkę wskaźnika w stole roboczym programu SharpCharts Ustawienia domyślne są automatycznie wyświetlane w polu parametrów po ich wybraniu, a wykresy mogą zmieniać te parametry zgodnie z ich potrzebami analitycznymi dla współczynnika sprawności, a chrześcijanie powinni powstrzymać się od zwiększania tej liczby. Chrześcijanie mogą ją zmniejszyć, aby zwiększyć wrażliwość Chartistów pragnących wygładzić KAMA w celu przeprowadzenia długoterminowej analizy tendencji może zwiększyć średnie parametry stopniowo Pomimo, że różnica wynosi zaledwie 3, KAMA 10,5,30 jest znacznie płynniejsza niż KAMA 10,2,30. Ponadto badania. Z twórcy książka poniżej zawiera szczegółowe informacje na temat wskaźników, programów, algorytmów , a także systemy, w tym szczegółowe informacje o KAMA i innych systemach średniej ruchomości. Systemy i metody sprzedaży Perry Kaufman.

No comments:

Post a Comment