Zespoły Bollingera Wprowadzenie. Zespoły banderujące są technicznym narzędziem handlowym stworzonym przez Johna Bollingera we wczesnych latach osiemdziesiątych. Powstały one z potrzeby adaptacyjnych zespołów handlowych i obserwacji, że zmienność jest dynamiczna, a nie statyczna, tak powszechnie uważana w czasie. Cel Bollingera Zespoły mają zapewnić względną definicję wysokich i niskich cen Definicje są wysokie w górnym paśmie i niskie w dolnym paśmie Ta definicja może pomóc w rygorystycznym rozpoznawaniu wzorców i jest użyteczna w porównywaniu działań cenowych z działaniem wskaźników do systematycznego decyzje handlowe. Bollinger Bands składa się z zestawu trzech krzywych sporządzonych w odniesieniu do cen papierów wartościowych Środkowy pas jest miarą tendencji średniookresowej, zazwyczaj prostej średniej ruchomej, która służy za podstawę górnego pasma i dolnego pasma odstęp pomiędzy pasmami górną i dolną oraz pasmo środkowe jest określane przez zmienność, zazwyczaj odchylenie standardowe tych samych danych, które były wykorzystywane do Pamiętaj o używaniu pasków Bollinger Bollinger Na listach Bollinger Bands przez John Bollinger, CFA, CMT. Get 22 Bollinger Band zasady. Zarejestruj się, aby otrzymywać okazjonalne e-maile dotyczące zespołów Bollingera, seminariów i najnowszej pracy Johna Nigdy nie podzielamy Twoich informacji. John Bollinger's Monthly Capital Growth Letter Analiza i komentarz na temat rynków plus rekomendacje inwestycyjne przez John Bollinger. CGL Subskrybent Area. Feb.2007 Fragment obecnej perspektywy. Nasze aktualne perspektywy dla akcji Stanów Zjednoczonych są dość pozytywne. Spodziewamy się wyższych cen w okresie pośrednim. Rynek wewnętrzny jest silny, udział jest szeroki i wzrost przyciąga zainteresowanie Nowe 52-tygodniowe wysokie poziomy pozostają silne, a nowe słabości nie istnieją. media są często negatywne, co sugeruje, że nasza opinia nie jest wcale powszechna. Skanowanie stron internetowych takich jak CNBC, MarketWatch, a Nie potwierdza tego Finanse Yahoo Rozumiemy, że wyceny są wysokie, ale to nie wydaje się być negatywnym czynnikiem Innym potencjalnym negatywnym, rosnącym oprocentowaniem, nie wydaje się być w stanie uzyskać żadnej trakcji. Funkcje Banders Banders. są linie wykreślone w strukturze cen i wokół struktury cen, aby utworzyć kopertę, są działaniami cenowymi w pobliżu krawędzi koperty, którą nam interesują Są to jedne z najpotężniejszych pojęć dostępnych dla technicznie opłacanego inwestora, ale nie, jak powszechnie uważa się, dać bezwzględne sygnały kupna i sprzedaży w oparciu o cenę dotykającą pasma To, co robią, jest odpowiedzią na wieloletnie pytanie, czy wysokie lub niskie ceny są względne. Uzbrojeni w tę informację, inteligentny inwestor może podejmować decyzje kupna i sprzedaży za pomocą wskaźników w celu potwierdzenia działań cenowych. Zanim jednak zaczniemy, potrzebujemy definicji tego, co mamy do czynienia z pasmami handlowymi są linie wykreślone w strukturze cenowej wokół struktury cen i tworzą koperty Jest to działanie cen blisko krawędzi koperty, że jesteśmy szczególnie zainteresowani Najwcześniejsze odniesienie do pasm handlowych, z którymi natknęłam się na literaturę techniczną, znajduje się w "Zyskomej Magii" czasopisma "Transaction Transactioning" autor JM Hurst s wygładzone koperty wokół cen w celu ułatwienia identyfikacji cyklu. Ilustracja 1 przedstawia przykład tej techniki. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na użycie różnych kopert dla cykli o różnych długościach. Kolejny duży rozwój idei zespołów handlowych pojawił się w połowie pod koniec lat 70., jako że koncepcja przesunięcia średniej ruchomej w górę iw dół o pewną liczbę punktów lub stały procent w celu uzyskania koperty wokół ceny zyskała popularność, podejście wciąż używane przez wiele Dobry przykład pokazuje się na rysunku 2, gdzie koperta ma zbudowano wokół Dow Jones Industrial Average DJIA Średnia używana jest 21-dniową prostą średnią ruchową Zespoły są przesuwane w górę iw dół o 4. Procedura t o utworzyć taki wykres jest prosty Najpierw obliczyć i wyliczyć pożądaną średnią Następnie obliczyć górną granicę, mnożąc średnią o 1 plus wybrany procent 1 0 04 1 04 Następnie oblicz dolną granicę, mnożąc średnią różnicą między 1 a wybrany procent 1 - 0 04 0 96 Wreszcie, spisuj dwa pasma Dla DJIA, dwa najbardziej popularne średnie to średnie 20 i 21 dni, a najbardziej popularne odsetki są w przedziale 3 5 do 4 0. następna większa innowacja pochodzi z Marc Chaikin z firmy Bomar Securities, który próbując znaleźć jakiś sposób na to, aby rynek miał szerokie pasma, a nie intuicyjne podejście do wyboru losowego, sugerował, że taśmy mają być skonstruowane tak, aby zawierały stały procent dane z ostatniego roku Rysunek 3 przedstawia to potężne i nadal bardzo przydatne podejście Utrzymał się w średniej z 21 dni i sugerował, że taśmy powinny zawierać 85 danych W ten sposób pasma są przesuwane o 3 i niższe o 2 pasma Bomar my ponowny wynik Szerokość pasma jest różna dla górnych i dolnych taśm W długotrwałym ruchu byka szerokość pasa górnego wzrośnie, a dolna szerokość pasma będzie się kurczyć Przeciwnie jest prawdą na rynku niedźwiedzi Nie tylko całkowita szerokość pasma zmieniać się w czasie, przesunięcie wokół średnich zmian. Zobażanie rynku, co się dzieje, jest zawsze lepszym podejściem niż powiedzenie rynku, co robić Pod koniec lat 70., a jednocześnie wymianę warrantów i opcji, a na początku lat osiemdziesiątych, gdy opcja indeksu zacząłem się koncentrować na zmienności jako kluczowej zmiennej Na zmienność, a następnie odwróciłam się ponownie, aby stworzyć własne podejście do pasm handlowych Sprawdziłem dowolną liczbę miar zmienności przed wybraniem odchylenia standardowego, ponieważ metoda określania szerokości pasma I stała się szczególnie zainteresowany odchyleniem standardowym ze względu na swoją wrażliwość na ekstremalne odchylenia W rezultacie pasma Bollingera są bardzo szybkie reagować na duże ruchy na rynku. Na rysunku 5, pasma Bollingera a ponownie wykreślono dwa odchylenia standardowe powyżej i poniżej dwudziestodniowej prostej średniej ruchomej Dane służące do obliczania odchylenia standardowego są tymi samymi danymi, co używane dla prostej średniej ruchomej W istocie używasz ruchome odchylenia standardowe, aby wykreślić pasmo wokół ruchu średnia Ramka czasowa obliczeń jest taka, że opisuje tendencję pośrednią. Zwróć uwagę, że wiele odwróceń występuje w pobliżu pasm, a średnia zapewnia wsparcie i opór w wielu przypadkach. Jest wielka wartość biorąc pod uwagę różne środki cen Typową ceną, wysokim niskim poziomem 3 jest jeden taki środek, który okazał się użyteczny. Ważony bliski, wysoki najniższy koniec blisko 4 to kolejny. Aby utrzymać przejrzystość, ograniczę moją dyskusję na temat pasm handlowych do wykorzystania cen zamknięcia na budowę zespołów Mój główny nacisk położony jest na okres przejściowy, ale krótko - i długoterminowe aplikacje działają równie dobrze Skupiając się na pośrednim trendzie daje się odwołać do krótko - a długoterminowe areny referencyjne, nieocenione pojęcie. Dla rynku akcji i poszczególnych zasobów okres optymalizacji 20 dni jest optymalny przy obliczaniu pasów Bollingera. Opisuje tendencję pośrednią i osiągnął szeroką akceptację. Krótkoterminowy trend wydaje się dobrze obsługiwane przez 10-dniowe obliczenia i długoterminowy trend według 50-dniowych obliczeń. Średnia wybrana powinna być opisowa dla wybranego przedziału czasowego Jest to prawie zawsze inna średnia długość niż ta, która okazuje się najbardziej użyteczna dla krzyżowania kupuje i sprzedaje Najprostszym sposobem na zidentyfikowanie właściwej średniej jest wybranie takiej, która zapewnia wsparcie korekcji pierwszego przesunięcia z dołu Jeśli średnia zostanie przekroczona przez korektę, średnia jest za krótka, jeśli z kolei korekcja jest krótsza od średniej, to średnia jest za długa Średnia właściwie dobrana do tej pory zapewni wsparcie znacznie częściej niż to, co zostało uszkodzone Zobacz rysunek 6.Bollinger Bands może być stosowany do praktycznie każdego mar ket lub bezpieczeństwo Dla wszystkich rynków i kwestii chciałbym używać 20-dniowego okresu obliczeniowego jako punktu wyjścia i tylko od niego odejść, gdy okoliczności zmuszają mnie to zrobić W miarę wydłużania liczby okresów, musisz zwiększyć liczbę zastosowanych standardowych odchyleń w 50 okresach, to dwa i dziesięć odchylenia standardowego są dobrym wyborem, podczas gdy w 10 okresach jeden i dziewięć dziesiątych wykonuje zadanie dość dobrze.50 okresów z 2 1 odchyleniem standardowym.10 okresów z 1 9 odchyleniem standardowym. Górna pasma 50-dniowa SMA 2 1 s pasmo środkowe 50-dniowe SMA dolne pasmo 50-dniowe SMA - 2 1 s. Upper pasmo 10-dniowe SMA 1 9 s pasmo środkowe 10-dniowe SMA dolne pasmo 10-dniowe SMA - 1 9 s. W większości przypadków, charakter okresów jest niematerialny, wydaje się, że reagują na prawidłowo określone pasma Bollingera, z którego korzystałem na danych miesięcznych i kwartalnych, i wiem, że wielu przedsiębiorców stosuje je w ciągu dnia. Zespoły Strefy handlowe odpowiadają na pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie na podstawie względnej m atter faktycznie skupia się na wyrażeniu stosunkowo względnej podstawie Zespoły handlowe nie dają bezwzględnych sygnałów kupna i sprzedaży po prostu dotykając raczej, stanowią one ramy, w których cena może być związana ze wskaźnikami. Kilka starszych prac stwierdziło, że odchylenie od zmierzonego trendu odchylenie standardowe od średniej ruchomej zostało wykorzystane do określania ekstremalnych stanów przewyższających i zbytych. Polecam jednak wykorzystanie pasm handlowych jako generowania sygnałów kupna, sprzedaży i kontynuacji poprzez porównanie dodatkowego wskaźnika do działania cen w obrębie pasm. Jeśli znaczniki ceny potwierdzają górną pasmo i działanie wskaźnika, to nie jest generowany żaden sygnał sprzedaży Z drugiej strony, jeśli cena oznacza, że górna pasmo i działanie wskaźnika nie potwierdzają, że jest to, odróżnia się to mamy sygnał sprzedaży Pierwszą sytuacją nie jest sprzedaje sygnał, jest to sygnał kontynuacji, jeśli sygnał kupna działa. Można również generować sygnały z akcji cenowej w ramach samych zespołów Górny wykres dla rmacja utworzona poza pasmami, a następnie druga góra w obrębie taśm stanowi sygnał sprzedaży Nie ma potrzeby, aby druga pozycja górnej pozycji względem pierwszego wierzchołka, tylko względem zespołów To często pomaga w wykrywaniu wierzchołków, w których drugie popychanie nominalny nowy wysoki Oczywiście konwersacja jest prawdziwa za niska. Percent bb i pasmo Wskaźnik pochodzący z zespołów Bollinger B, które nazywam b może być bardzo pomocny przy użyciu tej samej wzoru, którą George Lane użył do stochastyk Wskaźnik B mówi nam, gdzie znajdujemy się w pasmach W przeciwieństwie do stochastów, które są ograniczone przez 0 i 100, b może przyjmować wartości ujemne i wartości powyżej 100, gdy ceny są poza pasmami W 100 znajduje się w górnym paśmie, w 0 znajduje się w dolnym pasmie Powyżej 100 jesteśmy powyżej górnych pasów i poniżej 0 jesteśmy poniżej dolnej band. close - dolny pas band. upper - dolny pasek. indywidualnik b pozwala nam porównywać akcję cenową do działania wskaźnika Na dużym nacisku, przypuśćmy, że osiągamy -20 dla b i 35 dla rel ative strength index RSI Po kolejnym obniżeniu do nieco niższych poziomów cen po rajdzie, b spadnie tylko do 10, a RSI zatrzymuje się na poziomie 40. Dostajemy sygnał kupna spowodowany działaniem cenowym w zespole Pierwszy niski poziom wychodzi poza zespoły, podczas gdy druga niska została dokonana wewnątrz pasm sygnału kupującego potwierdza RSI, ponieważ nie zrobiła nowego niskiego, dając nam więc potwierdzony sygnał buy signal. upper - pasmo dolne. Pasma handlowe i wskaźniki są dobrymi narzędziami, ale gdy są połączone, wynikowe podejście do rynków staje się silne Pasmo, inny wskaźnik pochodzący z zespołów Bollinger, może zainteresować handlowców Jest to szerokość pasm wyrażona jako procent średniej ruchomej Kiedy taśmy wąsko drastycznie się rozrastają w zmienności występuje zwykle w bardzo bliskiej przyszłości Na przykład spadek szerokości pasma poniżej 2 dla modelu Standard Poor s 500 doprowadził do spektakularnych ruchów Rynek najczęściej zaczyna się w niewłaściwym kierunku po naprężeniu pasów przed ponownym przy czym stypendium zaczyna się w styczniu 1991. Unikając wieloskładniczości Zasadniczą zasadą skutecznego wykorzystania analizy technicznej jest uniknięcie wieloskładnikowości wśród wskaźników wieloskładnikowość jest po prostu wielokrotnym liczeniem tych samych informacji Wykorzystanie czterech różnych wskaźników pochodzących z ta sama seria cen zamknięcia potwierdza się wzajemnie. Dobrym przykładem jest jeden wskaźnik pochodzący z cen zamknięcia, drugi od wolumenu, a ostatni z przedziału cenowego, przynoszący pożyteczną grupę wskaźników. Łącząc RSI, średnią ruchomej zbieżności MACD i stawkę zmiany przy założeniu, że wszystkie zostały wyprowadzone z cen zamknięcia i wykorzystywane w podobnych przedziałach czasowych Nie byłyby jednak trzy wskaźniki do wykorzystania z pasmami do generowania kupna i sprzedaży bez problemów. Wśród wskaźników wynikających z samej ceny, RSI jest dobrym wyborem. Ceny zamknięcia i objętości połączyć, aby uzyskać równowagę, inny dobry wybór Wreszcie, zakres cen i volu ja znowu dobór Żaden nie jest zbyt wysoce colinear, a tym samym łączyć się w celu dobrego zestawienia narzędzi technicznych Wiele innych można było wybrać, a także MACD może być zastąpiony RSI, na przykład. Com Commodity Channel Index CCI był wczesnym wyborem do wykorzystania w zespołach, ale jak się okazało, był to biedny, ponieważ ma tendencję do kolinearu z zespołami w określonych ramach czasowych. Najważniejsze jest porównywanie akcji cenowej w obrębie zespołów do działania wskaźnika, który znasz dobrze W celu potwierdzenia sygnałów można porównać działanie innego wskaźnika, o ile nie jest to pierwotne pasmo. Bollingera zostały stworzone przez Johna Bollingera, CFA, CMT i opublikowane w 1983 r. Zostały one opracowane w celu utworzenia w pełni adaptacyjnych zespołów handlowych Poniższe zasady dotyczące korzystania z pasm Bollingera zostały zebrane od pytań, z którymi użytkownicy pytali najczęściej i od ponad 25 lat doświadczamy Bollinger Bands. Bollinger Bands pr ovide względna definicja wysokiej i niskiej ceny definicji jest wysoka w górnym paśmie i jest niska w dolnym przedziale. Ta relatywna definicja może być użyta do porównania działań cenowych i działania wskaźników w celu osiągnięcia rygorystycznych decyzji dotyczących kupna i sprzedaży. Odpowiednie wskaźniki mogą być pochodzących z dynamiki, wolumenu, sentymentu, otwartego zainteresowania, danych dotyczących rynku międzynaro - dowego itp. Jeśli użyto więcej niż jednego wskaźnika wskaźniki nie powinny być bezpośrednio powiązane ze sobą Na przykład wskaźnik pędu może uzupełniać wskaźnik wielkości, ale dwa Wskaźniki momentu nie mogą być lepsze od jednego. Kolumny mogą być stosowane w rozpoznawaniu wzoru w celu określenia czystych wzorców cenowych, takich jak M topy i dolne części gwiazdy, przesunięcia momentu itp. Tagi pasma to tylko to, tagi nie sygnały. górna taśma Bollingera nie jest sama w sobie i sprzedawana jest etykieta dolnego paska Bollinger Band nie jest sam w sobie sygnałem kupującym. W cenach rynkowych tendencji może iść na górną linię Bollingera i w dół dolna taśma Bollingera. Zewnętrzne pasma Bollingera są początkowymi sygnałami ciągłymi, a nie sygnałami odwrotnymi. Stanowi to podstawę wielu udanych systemów o niestabilności. Standardowe parametry 20 okresów obliczania średniej ruchomej i standardowej odchylenia oraz dwa standardowe odchylenia dla szerokość pasma to tylko takie, domyślne Rzeczywiste parametry potrzebne do danego zadania rynkowego mogą się różnić. Średnia rozstawiona jako środkowa ramka Bollingera nie powinna być najlepsza w przypadku przejazdów poprzecznych, ale powinna być opisowa - na w perspektywie pośredniej tendencja. Zapewnienie jednolitej ceny Jeśli średnia zostanie wydłużona, liczba odchyleń standardowych powinna zostać zwiększona z 2 na 20 okresów, do 2 1 w 50 okresach Podobnie, jeśli średnia zostanie skrócona, liczba odchyleń standardowych powinna zostać zmniejszona z 2 na 20 okresów, do 1 9 przy 10 periods. Traditional Bollinger Bands są oparte na prostej średniej ruchomej ponieważ to prosta średnia jest używana w e obliczenia odchylenia standardowego i chcemy być logicznie spójne. Rozszerzone pasma Bollingera eliminują nagłe zmiany szerokości pasm spowodowane dużymi zmianami cen, które wychodzą z tyłu okna obliczeniowego. Średnie pasmo musi być użyte dla obu tych grup w obliczeniach odchylenia standardowego. Nie stosuj statystycznych założeń opartych na zastosowaniu obliczania odchylenia standardowego przy konstruowaniu pasm. Rozkład cen bezpieczeństwa jest nietypowy, a typowa wielkość próbki w większości zastosowań pasków Bollingera jest za mała dla znaczenia statystycznego W zwykle mamy 90, a nie 95 danych wewnątrz pasma Bollingera z domyślnymi parametrami. b mówi nam, gdzie jesteśmy w odniesieniu do pasków Bollingera Pozycja w pasmach jest obliczana przy użyciu adaptacji wzoru dla Stochastów. b ma wiele zastosowań wśród ważniejszych jest identyfikacja rozbieżności, rozpoznawanie wzorców i kodowanie systemów transakcyjnych za pomocą pasma Bollingera. Identyfikatory można znormalizować za pomocą b, eliminując stałe progi w procesie Aby wykonać ten wykres 50-letni lub dłuższy zakres Bollinger Bands na wskaźnik, a następnie obliczyć wskaźnik b. BandWidth mówi nam, jak szerokie są pasma Bollinger Surowa szerokość jest znormalizowana za pomocą pasma środkowego Użycie domyślnych parametrów Bandwidth to czterokrotnie współczynnik wariancji. BandWidth ma wiele zastosowań Najbardziej popularnym zastosowaniem jest do określania Squeeze, ale jest również użyteczne w identyfikacji zmian tendencji. Bandser Band mogą być wykorzystane w większości finansowych szeregów czasowych, w tym akcje, indeksy, kursy walut, towary, kontrakty futures, opcje i obligacje. Bolllinger Bands może być użyty na pręty dowolnych długość, 5 minut, jedna godzina, codziennie, tydzień itp. Kluczem jest to, że słupki muszą zawierać wystarczająco dużo aktywności, aby dać mocny obraz mechanizmu kształtowania cen na wo Zespoły rk. Bollinger nie dostarczają ciągłych porad, ale pomagają w określaniu ustawień, w których prawdopodobieństwa mogą się przydać. Uwaga Johana Bollingera Jedną z wielkich radości wynalezienia techniki analitycznej, takiej jak Bollinger Bands, jest to, co inni robią z To zasady dotyczące korzystania z pasków Bollingera zostały zmontowane w odpowiedzi na pytania często zadawane przez użytkowników i nasze doświadczenie w ciągu 25 lat korzystania z zespołów Podczas gdy istnieje wiele sposobów korzystania z pasków Bollingera, zasady te powinny służyć jako dobry punkt początkowy. Dowiedz się więcej o zespołach Bollingera. Aby wyświetlić seminarium internetowe obejmujące te zasady 22, kliknij opcję 22 Zasady korzystania z pasków Bollingera. Bollinger Capital Management Wszystkie prawa zastrzeżone. Pasma Bolllingera - Jak Zespoły Bollingera Mistrzów. 23 2009 Techniki opanowania pasm Bollingera dla maksymalnego zysku 5 Zestawy pasków Bollingera i ich odmiany, które musisz wiedzieć, jeśli chcesz używać pasków Bollingera skutecznie. Bollinger bands to najlepszy wskaźnik, jaki kiedykolwiek użyjesz do pomocy w identyfikacji dużych transakcji prawdopodobieństwa. Bollinger bands mierzy odchylenie standardowe od średniej lub średniej Zazwyczaj średnią lub średnią jest 21-dniową średnią ruchoma z ceną zamknięcia. W ten sposób można ustalić 21-dniową średnią ruchomej, a następnie odchylenie standardowe 2 Bollingera i kiedy cena zamknięta poza obydwoma pasmami mówi się, że zamknęli się poza 2 standardowe odchylenia band.2 standardowych odchyleń od średniej. Znaczenie wiem, więc obejrzyj film i wytłumaczę wszystko, a jeśli chcesz więcej filmów, odwiedź naszą witrynę pod adresem.
No comments:
Post a Comment