Szczegółowa analiza Spread niestandardowych. Biuild lub wybierz dowolny niestandardowy spread i Optionstar będzie natychmiast wyświetlać zmienności, greeks, wykres ryzyka, krzywej prawdopodobieństwa i historia cen. Zobacz wykresy zagrożeń w 3D. Select z setek pre-generated spreads z intuicyjną krótką ręką i ryzykiem Kształty wykresu Na przykład wybrany spread dfblightning wstawia sac sap 2bOp przekłada się na dfb Down, wartość godziwa, oba połączenia i umieszcza pakowane pakiety w sprzedaży call w put 2 buy out wprowadzi kształt wykresu ryzyka. Normal rozkład prawdopodobieństwa krzywej z bardziej szczegółowym spiskiem i zacienionym strefa zysku. Wybierz z prawdopodobieństwa LUB NIEPrzym. Odznacza wypłaty na hazardu, na przykład 25 prawdopodobieństwo 25 1- 25 kursów 333 3 do 1 wypłaty kursów. Wszystkie greeks dostępne i suma. Dynamiczne prawdopodobieństwo wykresu zysku wykreślone z równymi punktami przecięcia lub odchyleniem std od średnia. Przedstawiona analiza rozkładu kalendarzy i wykresy ryzyka Możliwość wyliczenia zysków w porównaniu z ceną ukośnych i regularnych kalendarzy kalendarzowych z dwoma różnymi wygaśnięcia. Risk wykresy a lso wykreślony przez return. Recommended Spread w oparciu o kierunek, w którym uważasz, że bazowy jest na czele Optionstar automatycznie generuje najbardziej korzystne dla bieżącej wyceny przy przychodzeniu pieniędzy i stawia poniżej Poniżej, na pieniądze wzywa i stawia się są drogie w porównaniu z ich teoretycznymi wybranym kierunkiem jest tak, więc Optionstar generuje niechciane rozproszenia, które mają w większości opcje sprzedaży. Większa definicja Wykresy ryzyka Optionstar wykreśli wykresy ryzyka do 21 działek. Copyright 2017 Star Research, Inc. Nie Star Research, Inc ani Optionstar oprogramowanie wprowadza zalecenia do obrotu Żadne z wykresów ani informacji zawartych na tych stronach nie powinno być interpretowane jako zachęcenie do handlu żadną ze wspomnianych strategii Poza tym żadna z cen zawartych na wykresach nie jest aktualna Wszystkie dane są wyłącznie teoretycznymi przykładami dla celów informacyjnych Skonsultuj się z brokerem o kwalifikacjach, zanim zdecydujesz się na nieznaną Ci pozycję. Istnieje ryzyko straty na wszystkich transakcjach. Wykresy Ryzyka Wizualizujące Potencjał Zysku. Opcje Trafności mogą wydawać się skomplikowane, ale dostępne są narzędzia, które mogą uprościć zadanie Na przykład komputer i odpowiednie oprogramowanie mogą zadbać o dość złożoną matematykę wymaganą do obliczania uczciwych wartość opcji Opcja handlu pomyślnie, inwestorzy muszą mieć dogłębne zrozumienie potencjalnego zysku i ryzyka dla każdego handlu, który rozważają. W tym celu głównym narzędziem dla podmiotów gospodarczych używanych jest tzw. wykres ryzyka. Wykres ryzyka, często nazywany zyskiem diagram strat umożliwia łatwe zrozumienie wpływu tego, co może się stać w przypadku opcji lub dowolnej złożonej pozycji w przyszłości Wykresy ryzyka pozwalają zobaczyć na jednym obrazie maksymalny potencjał zysku oraz obszary największe ryzyko Zdolność czytanie i zrozumienie wykresów ryzyka jest kluczową umiejętnością dla każdego, kto chce wykupić opcje Tworzenie wykresu ryzyka dwuwymiarowego Zacznij od przedstawienia sposobu tworzenia prostego wykresy ryzyka długiej pozycji w podstawie - powiedzmy, 100 udziałów w akcjach wycenianych na poziomie 50 a udział W tej pozycji zarobiłbyś 100-procentowy zysk za każde jednodolarowe podwyższenie ceny akcji powyżej kosztu kosztów Dla każdego - dollar spadek poniżej Twojego kosztu, stracisz 100 Ten profil wynagrodzenia za ryzyko jest łatwy do pokazania w tabeli. Aby wyświetlić ten profil wizualnie, wystarczy wziąć numery z tabeli i wykreślić je na wykresie Oś pozioma oś x reprezentuje ceny akcji, oznaczone rosnącym porządkiem Oś pionowa oś y reprezentuje możliwe dane dotyczące zysków i strat w tej pozycji Oto obraz dwuwymiarowy, który jest produkowany. Aby przeczytać wykres, wystarczy spojrzeć na cenę akcji wzdłuż poziomej osi, powiedz 55, a następnie przesuwaj się prosto, aż uderzysz w niebieską linię strat zysku W tym przypadku linia punktu wyrównuje się do 500 na pionowej osi po lewej stronie, pokazując, że po cenie akcji 55 będziesz miał zysk z 500. wykres ryzyka Chodzi o zrozumienie wielu informacji przyglądając się prostemu obrazowi Na przykład wiemy, że punkt przecięcia równy jest 50 - punkt, w którym linia strat zysku przecina zero Obraz pokazuje również natychmiast, że jako zapas cena maleje, a Twoje straty stają się coraz większe, dopóki cena akcji nie spadnie, gdzie byś stracił wszystkie swoje pieniądze Na podwyższeniu, gdy cena akcji rośnie, Twój zysk wzrasta z teoretycznie nieograniczonym zyskiem Zrozumienie Co to są Opcje Opcje Opcje i czas Trzeci Wymiar Utworzenie wykresu ryzyka dla transakcji opcyjnych zawiera wszystkie te same zasady, które właśnie objęliśmy Oś pionowa to strata zysku, a oś pozioma pokazuje ceny pod zastaw Po prostu trzeba obliczyć zysk lub straty w każdej cenie, umieść odpowiedni punkt na wykresie, a następnie narysuj linię, aby podłączyć kropki. Niestety, podczas analizowania opcji jest to tylko proste, jeśli wprowadzasz optio n w dniu, w którym opcja wygasa, przy określaniu potencjalnego zysku lub straty jest tylko kwestia porównania ceny strajku opcji s z ceną akcji Jednak w dowolnym innym czasie pomiędzy datą wejścia do pozycji a dniem wygaśnięcia, istnieją inne czynniki niż cena akcji, która może mieć duży wpływ na wartość opcji. Kluczowym czynnikiem jest czas W powyższym przykładzie powyżej, nie ma znaczenia, czy czas wzrasta do 55 jutra lub roku od teraz - bez względu na czas, Twój zysk będzie wynosił 500, ale opcja jest marnotrawnym składnikiem aktywów Za każdy dzień, który przechodzi, opcja jest warta mniej niż inna jest równa. Oznacza to, że element czasu sprawia, że wykres ryzyka dla dowolnej pozycji opcji bardziej złożone. Na dwuwymiarowym wykresie przedstawiającym pozycję opcji zazwyczaj istnieją różne linie, z których każda reprezentuje pozycję Twojej firmy w różnych prognozowanych terminach. Oto wykres ryzyka dla prostej pozycji opcji, długiego połączenia aby pokazać, jak różni się od wykresu ryzyka, który sporządziliśmy dla akcji. Kupno w lutym 50 zadzwoń do ABC Corp daje Ci prawo, ale nie obowiązek zakupu akcji bazowych po cenie 50 w terminie do 19 lutego, czyli daty wygaśnięcia, która powiedzmy, że to 60 dni od teraz Opcja call pozwala kontrolować te same 100 udziałów za znacznie niższą niż koszt zakupu pełnej gotówki W tym przypadku płacisz 2 30 za akcję za to prawo Więc niezależnie od tego jak daleko cena akcji spadek maksymalnej straty potencjału to 230. Ten wykres z trzema różnymi wierszami pokazuje stratę zysku w trzech różnych terminach Legenda linii po prawej pokazuje, ile dni na każdej linii reprezentuje Linia ciągła pokazuje stratę zysku za tę pozycję na wygaśnięcie, 60 dni od teraz T 60 Linia przerywana w środku pokazuje prawdopodobną stratę zysku za pozycję w ciągu 30 dni T 30, w połowie drogi między dzisiaj a końcem Kropkowana linia u góry pokazuje prawdopodobny zysk lub stratę w dniu dzisiejszym T 0.Określenie efektu czasu na pozycji Z biegiem czasu wartość tej opcji powoli zanika Zwróć uwagę, że efekt ten nie jest liniowy Kiedy nadal jest dużo czasu do wygaśnięcia, tylko trochę zostaje utracone każdego dnia ze względu na efekt z upływem czasu Kiedy zbliżasz się do wygaśnięcia, efekt ten zaczyna przyspieszać, ale w innym tempie dla każdej ceny. Przyjrzyjmy się temu czasowi Zepsuć Powiedz, że cena akcji pozostaje na poziomie 50 przez następne 60 dni Kiedy pierwszy raz kupisz opcja, zaczynasz nawet na linii zerowej bez zysku ani straty Po 30 dniach, w połowie do daty wygaśnięcia, masz stratę 55 W dniu wygaśnięcia, jeśli czas jest na poziomie 50, opcja jest bezwartościowa a tracisz całe 230 Uważaj na przyspieszenie rozkładu czasu, tracisz 55 w ciągu pierwszych 30 dni, ale 175 w ciągu 30 dni Razem wiele wierszy demonstruje ten przyspieszający czas rozkładu graficznie Dowiedz się więcej w znaczeniu czasu Wartość w opcjach Trading. Is To Poss Ible to Add Volatility jako czwarty wymiar Dla każdego innego dnia pomiędzy teraz a wygaśnięciem, możemy tylko przewidzieć prawdopodobną lub teoretyczną cenę za opcję Ta projekcja oparta jest na połączonych czynnikach nie tylko ceny akcji i czasu wygaśnięcia, ale także a także zmienność I różnica między kosztem podstawy opcji a tą teoretyczną ceną jest możliwy zysk lub strata Należy pamiętać, że zysk lub strata wynikająca z wykresu ryzyka pozycji opcji opierają się na cenach teoretycznych, a więc na nakładach kiedy dokonują oceny ryzyka handlu opcjami, wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych dopiero zaczynających handel, koncentruje się prawie wyłącznie na cenie akcji bazowej i czasie pozostawionym w opcjach. zawsze pamiętaj o bieżącej sytuacji wahań przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji Aby sprawdzić, czy opcja jest obecnie tania czy droga, spójrz na jej obecną zmienność w odniesieniu do obu historycznych odczytów i oczekiwań co do przyszłej zmienności implikowanej. Kiedy wykażemy, jak pokazać efekt czasu w poprzednim przykładzie, zakładamy, że obecny poziom domniemanej zmienności nie zmieni się w przyszłości Chociaż może to być uzasadnione założenie dla niektórych zasobów , ignorując możliwość, że poziomy zmienności mogą ulec zmianie może spowodować, że poważnie lekceważysz ryzyko związane z potencjalnym handlem. Ale jak możesz dodać czwarty wymiar do dwuwymiarowego wykresu. Krótka odpowiedź brzmi: że możesz t Istnieją sposoby tworzenia bardziej złożone wykresy z trzema lub większą liczbą osi, ale wykresy dwuwymiarowe mają wiele zalet, między innymi to, że są łatwe do zapamiętania i wizualizacji później Więc warto trzymać się tradycyjnego schematu dwuwymiarowego i istnieją dwa sposoby na rozwiązanie tego problemu przy rozwiązywaniu problemu dodawania czwartego wymiaru. Najłatwiejszym sposobem jest wprowadzenie pojedynczego numeru, w zależności od tego, na co spodziewasz się niestabilności w przyszłości. n spójrz na to, co się stanie z tą sytuacją, jeśli wystąpi zmiana w domniemaną zmienność Rozwiązanie daje większą elastyczność, ale wynikowy wykres będzie tylko tak dokładny, jak przypuszczenie przyszłej zmienności Jeśli domniemana zmienność okazuje się zupełnie inna niż twój początkowy przypuszczenie, oczekiwany zysk lub strata na pozycję również ulegnie znacznemu obniżeniu. Zmienność w zamian, utrzymywanie stałej czasowej Inną wadą w szacowaniu i wprowadzaniu wartości jest to, że zmienność utrzymuje się na stałym poziomie. Lepiej być w stanie zobaczyć jak zmiany przyrostowe zmieniają wpływ na pozycję To znaczy, potrzebujemy graficznej reprezentacji wrażliwości pozycji na zmiany zmienności, podobnie jak wykres przedstawiający wpływ czasu na wartość opcji s Aby to zrobić, używamy tej samej sztuczki, którą wykorzystaliśmy przed - zachowaj jedną z zmiennych stałą, w tym przypadku czas, a nie zmienność Dla odczytu tła, sprawdź samouczek programu Volatility Options. Do tej pory użyliśmy si mple strategie ilustrujące wykresy ryzyka, ale spójrzmy teraz na bardziej skomplikowane długie pokonanie, które polega na zakupie połączenia i umieszczeniu w tym samym magazynie, a zarówno w tym samym strajku, jak i miesiącu wygaśnięcia Ta strategia opcjonalna ma tę zaletę, przynajmniej dla naszego celu, bycia bardzo wrażliwym na zmiany w zmienności. Po drugie, powiedzmy, że wygaśnięcie to 60 dni od teraz Jest to obraz tego, co handel będzie wyglądał dokładnie 30 dni od teraz, w połowie bieżącego dnia do daty wygaśnięcia Luty linia pokazuje handel na innym poziomie domniemanej zmienności, a wzrasta od 2 do 5 zmienności między każdą linią Linia ciągła to strata zysków w tej pozycji w V 0 lub bez zmian od obecnego poziomu zmienności następna linia pokazuje prawdopodobną stratę zysku, która wystąpiłaby, gdyby domniemana zmienność wzrosła o 2 5 w ciągu 30 dni od tej chwili Legenda linii po prawej wskazuje dokładnie to, co reprezentuje każda linia. Ta metoda pokazuje izolowany efekt zmiany w domniemaną zmienność Kiedy zmienność wzrasta, twój zysk wzrasta lub, w zależności od ceny akcji, Twoja strata zmniejsza się Odwrotność tego jest również prawda Każdy spadek implikowanej zmienności powoduje to zranienie tej pozycji i zmniejsza możliwy zysk - te efekty powinny być zrozumiane przez przedsiębiorcę opcji przed wejściem do pozycji. Wspomnieliśmy wcześniej, że aby wykazywać wpływ zmian zmienności musimy trzymać stałą czasową Ale gdy powyższy wykres strat zysku pokazuje, jak wygląda handel tylko w określonym dniu, efekt czas nie jest całkowicie pozbawiony uwagi Zauważ, że po cenie 50 na linii V0 wynika, że nastąpi utrata 150 To strata w przypadku długiego połączenia i połączona jest spowodowana wyłącznie 30-dniowym zanikiem. lepiej zrozumieć, w jaki sposób zachowują się opcje, łatwiej będzie też wyobrazić sobie, jaki wykres ryzyka zmienności będzie wyglądał przed i po określonej dacie. Dolna linia To nie jest podobne można by przewidzieć od góry głowę, co może robić handel z opcją Nawet jeśli wiesz, że przedsiębiorca kupił 15 z 50 lutego rozmów przy 2 70 i sprzedał 10 stycznia z 55 zamówień o 1 20, to trudno byłoby przewidzieć zyski i straty Wizualizacja, jak handel wpływa na zmiany w czasie, zmienność i cena akcji jest jeszcze trudniejsze. Ale to są wykresy ryzyka, które pozwalają wyodrębnić prawdopodobne zachowanie dowolnej pozycji opcjonalnej, bez względu na to, jak skomplikowane, pojedyncze zdjęcie, które jest łatwe do zapamiętania Później, nawet jeśli obraz wykresu nie jest tuż przed Tobą, po prostu obejrzenie bieżącego wyceny na podstawie akcji pozwoli Ci mieć dobry pomysł, jak dobrze handel robi To zrozumienie, jak korzystać z wykresów straty zysku jest niezbędną umiejętnością dla każdego podmiotu oferującego opcje. Stawka procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza środki utrzymywane w Rezerwie Federalnej w innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia w odniesieniu do zwrotu z danego indeksu papierów wartościowych lub indeksu Zmienność można zmierzyć. Zgodnie z ustawą bankową w 1933 r. ustawa o bankowości zakazała bankom komercyjnym udziału w inwestycji. Płace nieobjęte wynagrodzeniem nordycka odnoszą się do pracy poza gospodarstwami rolnymi, prywatnych gospodarstwa domowe i sektor non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z: 1.Ustępnej oferty aktywów upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutująca firma Z puli dostawców oferujących stawki. Lab strategiczny. Podaj swoją prognozę cen lub zmienności na podstawie, a Laboratorium strategii Option zwróci listę pojedynczych i złożonych strategii opcjonalnych, które potencjalnie mogą przynieść zyski w oparciu o prognozę. Aby otworzyć opcję Strateg Lab. Z wewnątrz Mozaiki użyj menu rozwijanego New Window (Nowe okno) i wybierz opcję Analysis Option (Analiza opcji), a następnie Option Strategy Lab (Strategia Opcji). W klasycznym TWS użyj menu Tools (Narzędzia Trading) i wybierz opcję Opt ion Strategy Lab. Po pierwszym otwarciu Laboratorium Strategii Opcjonalnej zostanie otwarty Skaner strategii, aby umożliwić wprowadzanie danych prognozy. Aby wypełnić Laboratorium strategii Opcji1 w Skanerze Strategii, wprowadź nazwę bazową.2 Określ prognozę, w tym. Zakres, pomiędzy teraz a wybranym ostatnim dniem obrotu. Price lub Volatility jako prognozowany kierowca. Przewidywane działanie ceny lub zmienności Wybierz z zakresu. Be. Co najmniej. Przyrost i jednostka wybierz wartość lub procent. 3 Jeśli filtrowanie wyników przez Premium, Delta, Strike lub ostatniego dnia handlowego Można wybrać wiele filtrów i zdefiniować wiele wartości w każdym filtrze.4 Kliknij przycisk Gotowe, aby wypełnić pozycję lab. Instrukcja wybrana w skanerze wypełnia panel wprowadzania zamówień Za każdym razem, gdy wybierzesz nową strategię, panel Zamówienia jest repopulated. Modify parametry zamówienia w sekcji Wprowadzanie zamówienia na dole panelu i kliknij przycisk Prześlij, aby sprzedać strategię Przed złożeniem zamówienia można analizować strategię opartą na prognozach wykorzystując wykresy i wykresy. Analizuj strategie w skanerze. Na podstawie prognozy skaner zwraca listę opcji lub skomplikowanych strategii opcjonalnych, które mogą potencjalnie przynieść zyski, jeśli prognoza jest poprawna Niektóre pola skanera obejmują. Sharpe Stosunek - miara nadwyżki zwrotu premii za ryzyko na jednostkę odchylenia dla strategii. Wskaźnik ryzyka zwrotu - stosunek maksymalnego potencjalnego zysku do maksymalnej potencjalnej utraty. Możliwość zysku - rynek implikował prawdopodobieństwo uzyskania zysku. Maksymalna potencjalna zysk Maksymalny potencjał zysku jako procent Twojego inwestycji. Maksymalna potencjalna strata. Maksymalna potencjalna strata w procentach Twojego inwestycji. Break Even Point - cena bazowa jest wymagana, aby strategia się złamała. Przytrzymaj myszkę nad wartością w dowolnym polu aby zobaczyć definicję Dodaj kolejne pola, klikając ikonę Konfiguracja klucza, a następnie wybierając polecenie Konfiguruj kolumny. Analizuj cel cenowy. cena podświetlona na żółto, a docelowa cena oparta jest na Twojej prognozie na czerwono. Niebieski zacieniony obszar reprezentuje szacowany przedział cenowy do jednego odchylenia standardowego. Przeciągnij przerywaną linię, aby zmienić datę ważności strategii. Każda strategia sprawdzona w skanerze jest reprezentowana w wykres porównawczy. Domyślnie wykres jest ustawiony na dzisiejszą datę, ale można wybrać ostatni dzień obrotu określony przez Ciebie w prognozie lub dowolną datę pomiędzy dzisiejszym a ostatnim dniem obrotu. Strategia szczegółowa. Wykresy Szczegóły skuteczności zapewniają bliską współpracę, Upewnij się, że wybrana opcja lub strategia wybrano w skanerze Użyj selektora, aby zmienić kategorię porównania. Ostatni dzień roboczy jest spowodowany datą w prognozie i można ją zmienić, zmieniając datę w Porównanie wyników lub przeciągając data na wykresie cen docelowych.
No comments:
Post a Comment