TRADING SYSTEMS. Exploiting Volume Profile. W ostatnim artykule z serii omówiliśmy solidne pomysły handlowe, porównując średnie ruchome z strategią breakout kanałów, pokazując, jak ta druga ma dużo większą wartość i jak za pomocą średniej ruchomej może okazać się świetna skutkuje testami wstecznymi, ale w rzeczywistości może być fatalnie wadliwa. Strategia rozkładu kanału, przy jednoczesnym mającym mniej imponujące statystyki wydajności podczas testowania próbek, wykazywała silną wydajność w czasie, z tymi samymi parametrami zapewniającymi solidną krawędź w czasie. kanały eliminujące systemy stały się testem czasu jest prawdopodobne, ponieważ tendencje rynkowe w dłuższej perspektywie i nowe wielowymiarowe wiemy zawsze będą mieć znacznie większe znaczenie psychologiczne niż przecięcie dwóch arbitralnych średnic ruchomych. Odkrycia mocno popierają argument, że wszelkie system oparty na przewidywalnych zachowaniach na rynku prawdopodobnie będzie dużo bardziej wytrzymały niż jeden na podstawie arbitralnych algorytmów matematycznych , w tym artykule zbadamy kolejny możliwy do wyobrażenia aspekt przewidywalnych zachowań na rynkach, który ma znacznie krótszy termin, a mianowicie, gdy handlowcy zaczynają i kończą swój dzień handlowy. Wykorzystano je na rynkach terminowych przy użyciu takich strategii jak otwarcie breakout. Volume i Time of Day. W wywiadzie dla The New Market Wizard autorstwa Jack Schwager, mający na swoim koncie wiele miliardów, systematycznie sprzedający dokonał pewnych obserwacji na temat rynków terminowych, pytanych o najbardziej płynne czasy. Najbardziej płynnym okresem jest otwarcie Płynność zaczyna słabnąć dość szybko po otwarciu Drugi najbardziej płynny porze dnia jest bliski Wielkość obrotu zazwyczaj tworzy krzywą w kształcie litery U w ciągu dnia Ogólnie rzecz biorąc te wzorce zachowują się na prawie każdym rynku To rzeczywiście całkiem zdumiewające strategie handlowe dla wolumenu obrotu. Liczba akcji kupowanych i sprzedawanych każdego dnia w danym instrumencie finansowym, określana jako wielkość jest jeden z najbardziej dokładnych sposobów pomiaru przepływów pieniężnych Dla tych, którzy są nowi na rynkach, przepływy pieniężne są wykorzystywane przez przedsiębiorców do określania ogólnej charakterystyki podaży i popytu lub instrumentu finansowego w celu przewidzenia jego przyszłego kierunku Duża ilość wskazuje, że istnieje jest zwiększonym zainteresowaniem w nazwie, a jeśli jest połączony z ruchem wyższym w cenie akcji, to często jest używany jako sygnał silnego pędu wzrostowego Utrzymywanie oczu na objętości zapewni, że jesteś po prawej stronie handlu Każdy omówionych poniżej wskaźników wykorzystuje wielkość jako główne dane wejściowe i daje praktyczny pogląd na to, jak uwzględnić wolumen w strategii handlowej. Więcej informacji można znaleźć w artykule Jak korzystać z woluminu, aby poprawić handel. Bliższe spojrzenie na wielkość. na wykresie Delta Air Lines Inc DAL, pokazanym poniżej, można zauważyć ogromny wzrost wielkości sprzedaży w dniu 10 września 2017 r. dzięki ogłoszeniu, że firma przystąpi do indeksu giełdowego SP 500 Silny wzrost w cena akcji, w połączeniu z apogeum w wielkości, sugeruje, że wznowiono zainteresowanie akcjami i oznaczało to początek silnego wzrostu. Ogólnie rzecz biorąc, najlepiej dostosować silny wzrost wolumenu z silną zmianą w s fundamentals W przypadku DAL dodatek do SP 500 sugerował, że duże fundusze indeksowe i fundusze inwestycyjne będą dodawać pozycje, które mogłyby dodać warstwę podstawowego popytu, który spowodowałby wyższe ceny Ekrany o skokach wolumenu doprowadziłyby ten zapas do Zwróć uwagę na aktywne kupców Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Korzystanie z woluminu, aby potwierdzić trendy. Wskaźnik On-Balance-Volume, powszechnie określany jako OBV, służy do wyszukiwania zasobów, które doświadczają gwałtownego wzrostu wolumenu bez znacznej zmiany ceny akcji inwestorzy instytucjonalni zaczynają kupować akcje, jednym z celów jest powstrzymanie się od wyższej ceny, tak aby mogły utrzymać średnią cenę wejścia tak niskie, jak to tylko możliwe. Tu znajduje się wskaźnik OBV okazuje się niezwykle przydatna Przed nurkowaniem w przykład, należy zauważyć, że wskaźnik jest obliczany poprzez dodanie objętości do poprzedniej wartości OBV, gdy ostatnia cena zamknięcia jest większa niż poprzednia cena zamknięcia Jeśli cena zamknięcia jest niższa niż poprzednie zamknięcie to znaczy objętość jest odejmowana od poprzedniej wartości OBV, aby zobaczyć więcej, patrz: Obciążenie on-line Droga do smartfona Teraz spójrzmy na przykład. Jak widać z wykresu Microsoft Corp MSFT, cena trenowała od 34 do 34 80 i 37 00 pod koniec 2017 r. I na początku 2017 r. Zwróć uwagę na to, że wskaźnik OBV w tym okresie wykazywał gwałtowny wzrost Rosnący OBV sugeruje, że podmioty gospodarcze stały się uprzywilejowane w stosunku do zapasów, a ekran akcji pod kątem wzrostu wartości OBV umożliwiłby aktywnym handlowcom wejście na rynek na początku przed wzrostem do 41 11 Więcej informacji można znaleźć w części Konfigurowanie mechanizmów cenowych z oscylatorami wolumenu. Inną wspólną strategią, która wykorzystuje wolumen, jest wykorzystanie wolumenu przez wskaźnik cen W większości przypadków, ume jest wykreślany na dole wykresu, jak pokazano w powyższych przykładach W przypadku wolumenu według cen, jest on wykreślany na osi pionowej, dzięki czemu przedsiębiorca może zrozumieć wielkość obrotu w różnych punktach cenowych Poziomy o ekstremalnej objętości mogą być wykorzystane do określenia obszarów, w których inteligentne pieniądze zdecydowały się na aktywną pozycję Silne ruchy w kluczowych punktach cenowych często wykorzystywane są przez aktywnych przedsiębiorców do identyfikacji kluczowych obszarów wsparcia i oporu oraz mogą generować strategiczne sygnały sprzedaży kupna w połączeniu z innymi wskaźnikami Więcej informacji można znaleźć w części "Potwierdzanie zmian cen" przy użyciu oscylatorów objętościowych. Jak widać na wykresie AmerisourceBergen Corp ABC, większość obrotów w 2017 r. Miała miejsce pomiędzy 71 50 i 73, jak określono na podstawie wskaźnika poziomu cen za pomocą niebieskiego paska wskaźników, W przypadku szerokiego spekulowania na rynku, podmioty gospodarcze spodziewałyby się, że stado znajdzie wsparcie blisko 73. Zwróć uwagę, że nie było niewielkiej wielkości między 74 a 76 z powodu luki Trader wo spodziewaj się niewielkiego poparcia kupujących między tymi obszarami w przypadku wycofania się Więcej informacji na ten temat można znaleźć w temacie Obserwowanie wsparcia i opór przy cenie wg objętości. Poziom jest jednym z kluczowych wskaźników używanych przez aktywnych handlowców do pomiaru przepływu pieniędzy Jak widać w przykładach powyżej, wskaźniki, które pochodzą z wykorzystania wolumenu, takich jak wolumen objętościowy i wolumen według ceny mogą być wykorzystane do stworzenia lukratywnych strategii handlowych Jest to często inteligentny pomysł łączenia sygnałów handlowych generowanych przez zmiany wolumenu z przesunięciem podstawy firmy Proste ekrany czasowe, które identyfikują papiery wartościowe o ostrych zmianach wolumenu, są świetnymi kandydatami dla przedsiębiorców, którzy chcą utworzyć listę obserwacyjną Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Analiza techniczna Znaczenie strategii sprzedaży hurtowej na podstawie wolumenu, część 2 Potwierdzanie tendencji. wynik może pomóc w potwierdzeniu trendu. Ograniczność powinna wzrosnąć w trakcie ruchu w kierunku prawdziwego trendu. EUR USD to przykładowy przykład tych zasad. W tej serii artykułów zalecamy pobranie t on Real Volume wskaźnik z jest całkowicie darmowy Po zainstalowaniu możemy dodać Real Volume na naszych wykresach, podobnie jak każdy inny wskaźnik na Station Trading Station To wskaźnik NIE będzie działać na platformie internetowej Station Trading. W tym tygodniu opublikowałem część pierwszą naszych strategii handlowych na podstawie serii Volume pokazujących, jak wielkość może zrobić świetną robotę w potwierdzaniu breakouts Dodanie tego filtra wraz z strategii breakout może zmniejszyć ilość fałszywych breakouts handlu i może zwiększyć ogólną rentowność Dzisiaj nadal będziemy patrzeć na objętość, ale zwrócić naszą uwagę w kierunku handlu trends. Trend handlu jest podstawą mojego konta handlowego Forex określający dominujący kierunek, który zmierza para i szuka tylko możliwości, które handlują w tym samym kierunku Ale czasami trudno jest odcyfrować czy wykres pokazuje tendencję, czy nie Może Trudno też wiedzieć, kiedy tendencja się skończyła, a cena zaczęła się odwracać. Wskaźnik rzeczywistej objętości może nam pomóc w obu ose respects. Volume s Wygląd Podczas tendencji. Podobnie jak analizujemy ruchy cen na wykresie, możemy również analizować wielkość w podobny sposób. Trendy są identyfikowane jako szeregi wyższych poziomów i wyższych poziomów trendu wzrostowego lub niższego i dolnego spadku spadku, ale wielkość może wskazywać wzór podczas tendencji. Często obserwuje się wzrost wolumenu w czasach, w których cena idzie w kierunku tendencji i maleje, gdy cena ma ruch w kierunku przeciwdziałania. Rynek wykazuje większy entuzjazm, gdy cena rośnie kierunek trendu W czasach, kiedy cena powraca do trendu, wolumen zmniejsza się, gdy ludzie wykazują brak zainteresowania Na poniższym wykresie widzimy to wyjaśnienie w formacie wizualnym. Dowiedz się więcej na temat wzrostu wolumenu z tendencją, spadkiem w czasie Ruchy przeciwdziałające. Utworzono przy użyciu pakietu MarketScope 2 0.Jednak ta para walutowa jest wyraźnie w trendzie wzrostowym Cena robi wyższe poziomy i wyższe poziomy i wziąłem swobodę rysowania strzałek na wykresie, aby oznaczyć kluczowe ruchy w górę iw dół Poniżej ceny możemy zobaczyć prawdziwe głośności i dowiedzieć się, jak wygląda objętość podczas trendu wzrostowego. Poziom wzrasta za każdym razem, gdy ruch zmierza w kierunku trendu I objętość maleje za każdym razem, gdy następuje ruch przeciwbieżny To pozwala nam znać, że trend jest silny i może kontynuować przewidywalne przyszłość. Ten wykres był nieco wiśniowy wybrany, aby pokazać bardzo czysty przykład relacji między trendami cenowymi a wolumenem, jednakże Więc następnym razem chciałbym spojrzeć na prawdziwy przykład na świecie, który się dzieje teraz. Aktualny przykład EUR USD wczoraj ogromny spadek w dolarach amerykańskich był trudny do pominięcia Para straciła 200 pipsów w ciągu jednego dnia, a FXCM miała największą ilość transakcji na EURUSD od 29 lutego 2017 r. Jednak przed tym ogromnym ruchem, Oczekuje się, że kurs dolara EUR zacznie się w maju, kiedy cena osiągnęła szczyt około 1 4000. Od tej pory cena spadła poniżej niskich poziomów i obniżyła poziomy, przy rosnącej ilości wolumenu z każdą nogą i co ciekawe, widzimy subtelny spadek w dolarze EUR w drugiej połowie czerwca, widzieliśmy spadek wielkości. Jak się dowiedzieliśmy wcześniej, podczas tendencji wielkość sprzedaży wzrośnie, gdy cena będzie się zmieniać w kierunku tendencji i wolumen będzie się zmniejszał, gdy cena spadnie poniżej trend Oto dokładna sytuacja, w jakiej znajdziemy się w EUR USD. Dowiedz się więcej Forex EUR USD Trend i wolumen. Wykres powyżej pokazuje początkowe przejście w dół wraz ze wzrostem wolumenu, a następnie rosnące ceny wraz z niższym poziomem, a następnie bieżące spadki ruch uczestniczymy w zwiększaniu się objętości Jest to klasyczny przykład wielkości wyrażającej prawdziwą siłę tego trendu. Poziom może znacząco zwiększyć naszą zdolność do identyfikacji i działania na trend para walutowa Dopóki widzimy wzrost wolumenu podczas trendu i spadku wielkości podczas przesuwania się kontrtratu, tendencja może trwać przez jakiś czas Jeśli chcesz sprawdzić, jak realna wielkość może poprawić trendy, pobierz darmowy rachunek demo Demo już dzisiaj bezpłatnie wykresów i danych w czasie rzeczywistym .--- Wpisany przez Rob Pasche. Zamówienie transakcji Forex na prawą nogę z kursem internetowym Fast-Track Webinar Ten 4-częściowy, kurs webinarowy na żywo to zdyscyplinowani handlowcy Fast-Track na rynku Forex Tematy dotyczące rynku obejmują wykorzystanie ujednoliconej platformy handlowej FXCM. Kalkulowanie dźwigni finansowej i ograniczenie ryzyka. Zarzucenie za pomocą prostej, ale skutecznej strategii handlowej. Utrzymanie konta Forex i rejestracja w trakcie kształcenia. Ten kurs jest całkowicie darmowy, więc zarejestruj się lub oglądaj na żywo dzisiaj. DailyFX dostarcza informacji forex i analizy technicznej na temat trendów mających wpływ na globalne rynki walutowe.
No comments:
Post a Comment